PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с BNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFICBNY
Дох-ть с нач. г.7.25%6.25%
Дох-ть за 1 год19.35%20.04%
Коэф-т Шарпа1.542.20
Коэф-т Сортино2.163.48
Коэф-т Омега1.271.42
Коэф-т Кальмара2.570.54
Коэф-т Мартина8.7712.92
Индекс Язвы2.22%1.45%
Дневная вол-ть12.67%8.52%
Макс. просадка-24.40%-49.56%
Текущая просадка-5.38%-21.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DFIC и BNY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BNY

С начала года, DFIC показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью 6.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
2.43%
DFIC
BNY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.77
BNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNY, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNY, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNY, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.92

Сравнение коэффициента Шарпа DFIC и BNY

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BNY равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.20
DFIC
BNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BNY

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BNY в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.57%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNY
BlackRock New York Municipal Income Trust
4.77%3.78%5.53%5.06%4.16%3.87%4.71%4.99%5.39%5.31%5.77%6.75%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BNY

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BNY в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.38%
-2.53%
DFIC
BNY

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BNY

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.39%
DFIC
BNY