PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIC с BNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с BNY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY).

DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или BNY.

Корреляция

Корреляция между DFIC и BNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.74

BNY:

-0.18

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.20

BNY:

-0.17

Коэф-т Омега

DFIC:

1.17

BNY:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.00

BNY:

-0.05

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.10

BNY:

-0.39

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

BNY:

3.90%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.57%

BNY:

8.94%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

BNY:

-49.55%

Текущая просадка

DFIC:

0.00%

BNY:

-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью 0.03%.

DFIC

С начала года

13.98%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

10.63%

1 год

12.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BNY

С начала года

0.03%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-4.18%

1 год

-1.84%

5 лет

-0.12%

10 лет

1.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и BNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BNY
Ранг риск-скорректированной доходности BNY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BNY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BNY

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BNY в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.69%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNY
BlackRock New York Municipal Income Trust		5.73%5.30%3.78%5.53%5.06%4.16%3.87%4.71%4.99%5.39%5.31%5.77%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BNY

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BNY в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BNY

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...