PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с BNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
0.41%
DFIC
BNY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 4.81%, а BNY немного ниже – 4.57%.


DFIC

С начала года

4.81%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-2.48%

1 год

11.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BNY

С начала года

4.57%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

0.84%

1 год

14.00%

5 лет (среднегодовая)

-1.17%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Основные характеристики


DFICBNY
Коэф-т Шарпа1.021.79
Коэф-т Сортино1.452.75
Коэф-т Омега1.181.33
Коэф-т Кальмара1.690.46
Коэф-т Мартина5.239.62
Индекс Язвы2.43%1.53%
Дневная вол-ть12.52%8.20%
Макс. просадка-24.40%-49.55%
Текущая просадка-7.53%-22.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DFIC и BNY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.79
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.452.75
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.33
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.690.99
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.239.62
DFIC
BNY

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BNY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.79
DFIC
BNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BNY

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BNY в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.63%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNY
BlackRock New York Municipal Income Trust
5.06%3.78%5.53%5.06%4.16%3.87%4.71%4.99%5.39%5.31%5.77%6.75%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BNY

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BNY в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.53%
-4.07%
DFIC
BNY

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BNY

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) имеют волатильность 3.73% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.57%
DFIC
BNY