PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIC с BNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и BNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DFIC с BNY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY).

DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или BNY.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

1.03

BNY:

-0.36

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.36

BNY:

-0.61

Коэф-т Омега

DFIC:

1.19

BNY:

0.93

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.15

BNY:

-0.16

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.60

BNY:

-1.05

Индекс Язвы

DFIC:

4.21%

BNY:

4.35%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.57%

BNY:

9.20%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

BNY:

-49.55%

Текущая просадка

DFIC:

-0.46%

BNY:

-26.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью -2.67%.

DFIC

С начала года

18.02%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

15.93%

1 год

16.89%

3 года

10.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BNY

С начала года

-2.67%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-3.30%

3 года

-1.77%

5 лет

-1.71%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

BlackRock New York Municipal Income Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и BNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BNY
Ранг риск-скорректированной доходности BNY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BNY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BNY

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BNY в 6.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.60%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNY
BlackRock New York Municipal Income Trust		6.00%5.30%3.78%5.53%5.06%4.16%3.87%4.71%4.99%5.39%5.31%5.77%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BNY

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BNY в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BNY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BNY

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) имеют волатильность 2.85% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...