Сравнение BNY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNY или VTI.
Основные характеристики
| BNY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.04% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -6.92% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.74% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 12.68% |
| Макс. просадка | -49.56% | -55.45% |
| Текущая просадка | -21.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BNY и VTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNY и VTI
С начала года, BNY показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и VTI
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY BlackRock New York Municipal Income Trust | 4.77% | 3.78% | 5.53% | 5.06% | 4.16% | 3.87% | 4.71% | 4.99% | 5.39% | 5.31% | 5.77% | 6.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BNY и VTI
Максимальная просадка BNY за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и VTI
Текущая волатильность для BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.