PortfoliosLab logo
Сравнение BNY с FIVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNY и FIVA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BNY и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.10%
41.57%
BNY
FIVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNY:

0.08

FIVA:

0.88

Коэф-т Сортино

BNY:

0.17

FIVA:

1.31

Коэф-т Омега

BNY:

1.02

FIVA:

1.18

Коэф-т Кальмара

BNY:

0.03

FIVA:

1.03

Коэф-т Мартина

BNY:

0.19

FIVA:

3.30

Индекс Язвы

BNY:

3.80%

FIVA:

4.62%

Дневная вол-ть

BNY:

8.99%

FIVA:

17.42%

Макс. просадка

BNY:

-49.55%

FIVA:

-39.76%

Текущая просадка

BNY:

-25.11%

FIVA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BNY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 16.15%.


BNY

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-3.47%

1 год

-0.61%

5 лет

-0.54%

10 лет

1.15%

FIVA

С начала года

16.15%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

10.69%

1 год

12.88%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNY и FIVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNY
Ранг риск-скорректированной доходности BNY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNY c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNY: 0.08
FIVA: 0.88
Коэффициент Сортино BNY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNY: 0.17
FIVA: 1.31
Коэффициент Омега BNY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNY: 1.02
FIVA: 1.18
Коэффициент Кальмара BNY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNY: 0.03
FIVA: 1.03
Коэффициент Мартина BNY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BNY: 0.19
FIVA: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа BNY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNY и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.88
BNY
FIVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNY и FIVA

Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FIVA в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNY
BlackRock New York Municipal Income Trust
5.74%5.30%3.78%5.53%5.06%4.16%3.87%4.71%4.99%5.39%5.31%5.77%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.13%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNY и FIVA

Максимальная просадка BNY за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.11%
0
BNY
FIVA

Волатильность

Сравнение волатильности BNY и FIVA

Текущая волатильность для BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.20%
10.91%
BNY
FIVA