Сравнение DFGX с GGOV
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. Over the past year, DFGX returned 2.91% vs 0.02% for GGOV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGX charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
DFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGX и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.97% | 1.47% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
Correlation
The correlation between DFGX and GGOV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between DFGX and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. GGOV — Ранг доходности на риск
DFGX
GGOV
Сравнение DFGX c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGX | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.00 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 0.01 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGX и GGOV
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -4.69% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -4.69% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.34% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.54% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и GGOV
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.88% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 3.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.29% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.18% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.18% | -0.55% |
Сравнение комиссий DFGX и GGOV
DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и GGOV
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and GGOV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.04%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.91% vs 0.02% for GGOV. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.91% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFGX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.39% for GGOV.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор