Сравнение DFGX с BTC-USD
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) is Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DFGX returned 2.79% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
DFGX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам DFGX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.87% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 19.40% |
Correlation
The correlation between DFGX and BTC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFGX
BTC-USD
Сравнение DFGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.88 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.41 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGX и BTC-USD
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -85.30% | +81.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -53.08% | +49.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -48.79% | +47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -42.59% | +41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 29.41% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и BTC-USD
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.03%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 9.63% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 34.90% | -31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 35.73% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 43.96% | -39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 56.33% | -51.70% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and BTC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to DFGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs BTC-USD's -85.30%.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор