Сравнение DFGX с BTC-USD
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) is Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DFGX returned 2.55% vs -39.53% for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
DFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам DFGX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.01% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 18.66% |
Correlation
The correlation between DFGX and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFGX
BTC-USD
Сравнение DFGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.80 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.39 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.92 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и BTC-USD
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -85.30% | +81.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -49.65% | +46.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -49.21% | +48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -42.28% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 33.87% | -32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и BTC-USD
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 10.14% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 34.17% | -30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 35.51% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 44.98% | -40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 56.69% | -52.03% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to DFGX (1.68%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs BTC-USD's -85.30%.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор