Сравнение DFGX с BTC-USD
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) is Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DFGX returned 3.48% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
DFGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам DFGX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.98% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 19.40% |
Correlation
The correlation between DFGX and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFGX
BTC-USD
Сравнение DFGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.85 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.45 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGX и BTC-USD
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -85.30% | +81.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -52.23% | +48.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -52.23% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -42.42% | +41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 31.57% | -30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и BTC-USD
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.13%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 12.44% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 34.75% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 35.63% | -31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 44.15% | -39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 56.40% | -51.75% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to DFGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs BTC-USD's -85.30%.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор