Сравнение DFGX с BNDW
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds. DFGX is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, DFGX returned 2.55% vs 3.25% for BNDW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFGX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
DFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.01% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 5.18% |
Correlation
The correlation between DFGX and BNDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between DFGX and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
DFGX
BNDW
Сравнение DFGX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 3.42 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.38 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и BNDW
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -17.22% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.70% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.42% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.98% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.96% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и BNDW
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.31% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.63% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.36% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.21% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.90% | -0.24% |
Сравнение комиссий DFGX и BNDW
DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и BNDW
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and BNDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.68%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs BNDW's -17.22%.
On 1-year performance, BNDW leads with 3.25% vs 2.55% for DFGX. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDW has performed better with a 3.25% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.75% for DFGX.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.05% for BNDW.
BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор