Сравнение DFGX с BGRN

С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью -0.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DFGX, и BGRN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFGX и BGRN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BGRN в 4.27%

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и BGRN.

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.