Сравнение DFGP с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
DFGP и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | -0.15% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -1.04% | 8.19% | 3.48% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -1.04%.
DFGP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и JPIB
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
DFGP vs. JPIB — Ранг доходности на риск
DFGP
JPIB
Сравнение DFGP c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.87 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и JPIB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и JPIB
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JPIB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.96% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и JPIB
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -13.13% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.75% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.86% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.94% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и JPIB
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеют волатильность 2.15% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.21% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.60% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.08% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.45% | +0.18% |