PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGP с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGP и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и JPIB


2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
-0.15%5.89%3.71%6.24%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
-1.04%8.19%3.48%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -1.04%.


DFGP

1 день
0.64%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPIB

1 день
0.78%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.84%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Сравнение комиссий DFGP и JPIB

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.


Доходность на риск

DFGP vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5858
Ранг коэф-та Мартина

JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGPJPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.82

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.87

-0.37

DFGP vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGPJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.79

+0.65

Корреляция

Корреляция между DFGP и JPIB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и JPIB

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JPIB в 4.96%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
4.96%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и JPIB

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и JPIB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGPJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-13.13%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.75%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.86%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.94%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и JPIB

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеют волатильность 2.15% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGPJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.21%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.60%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.08%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.45%

+0.18%