PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%-0.08%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий DFGFX и TNBMX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.32

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.57

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.55

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.85

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

12.61

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNBMX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.86

+1.41

Корреляция

Корреляция между DFGFX и TNBMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и TNBMX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и TNBMX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-15.78%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.32%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-15.48%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.16%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и TNBMX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.15%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.80%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.71%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.60%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

3.33%

-1.97%