Сравнение DFGFX с FCDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и FCDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и FCDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.12% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.36% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FCDSX с доходностью -0.36%.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
FCDSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и FCDSX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск
DFGFX
FCDSX
Сравнение DFGFX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | FCDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.32 | +1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.01 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.21 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.70 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и FCDSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и FCDSX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FCDSX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и FCDSX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и FCDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -22.33% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.78% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -22.33% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -5.14% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.63% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и FCDSX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.29% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.94% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.98% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.41% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 4.14% | -2.78% |