PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с DGFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DGFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.62%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX

Сравнение комиссий DFGFX и DGFFX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.22

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.69

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.67

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.74

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.61

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGFFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.48

+0.80

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DGFFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DGFFX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DGFFX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DGFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-12.69%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.35%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-8.17%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.34%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DGFFX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.78%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.43%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.31%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.38%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.60%

-1.24%