Сравнение DFGBX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и VTILX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
DFGBX
VTILX
Сравнение DFGBX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.25 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.95 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и VTILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и VTILX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и VTILX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -15.85% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.90% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -15.85% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.25% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -6.04% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.69% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и VTILX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.47% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.03% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.05% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.39% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.37% | -2.44% |