Сравнение DFGBX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | -1.48% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и TNBMX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
DFGBX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
DFGBX
TNBMX
Сравнение DFGBX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.32 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.57 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.85 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 12.61 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.32 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и TNBMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и TNBMX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и TNBMX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -15.78% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.32% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -15.48% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.09% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -3.16% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и TNBMX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.15% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.80% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.71% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.60% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.33% | -1.40% |