PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с HFADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGBX с HFADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and HFADX (Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DFGBX returned 1.20%/yr vs -0.67%/yr for HFADX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.68%/yr for HFADX.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и HFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у HFADX с доходностью 0.28%.

DFGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.38%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.27%

HFADX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGBX и HFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.15%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%-0.88%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		0.28%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%

Correlation

The correlation between DFGBX and HFADX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.49

The correlation between DFGBX and HFADX shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSX
Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с FBIIXHFADX с VTIBXHFADX с JARTXHFADX с DFGFXHFADX с TNBMXHFADX с JANRXHFADX с EAIIX

Доходность на риск

DFGBX vs. HFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c HFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXHFADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.97

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.00

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.11

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

8.23

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. HFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа HFADX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и HFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXHFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и HFADX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки HFADX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и HFADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGBXHFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-21.50%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.11%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-6.53%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-21.50%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.81%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-6.30%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и HFADX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGBXHFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.90%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.26%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

5.93%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

4.97%

-3.04%

Сравнение комиссий DFGBX и HFADX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HFADX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и HFADX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности HFADX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.85%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGBX and HFADX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFADX has higher volatility (0.90%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs HFADX's -21.50%.

HFADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и HFADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор