Сравнение DFGBX с GSGIX
DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and GSGIX (Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGBX returned 1.27%/yr vs 1.69%/yr for GSGIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.91%/yr for GSGIX.
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и GSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям GSGIX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.69% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.27%
GSGIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам DFGBX и GSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.15% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -0.03% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
Correlation
The correlation between DFGBX and GSGIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.53 |
The correlation between DFGBX and GSGIX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGBX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск
DFGBX
GSGIX
Сравнение DFGBX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | GSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.11 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.23 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и GSGIX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и GSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -19.90% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.18% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -4.49% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -17.27% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -19.90% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.36% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.70% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.09% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и GSGIX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.64% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 3.26% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.66% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.12% | -2.19% |
Сравнение комиссий DFGBX и GSGIX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и GSGIX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GSGIX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.43% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 3.02% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
DFGBX and GSGIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSGIX has higher volatility (1.31%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs GSGIX's -19.90%.
DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGBX и GSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор