Сравнение DFGBX с GSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и GSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и GSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -0.92% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям GSGIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.70% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
GSGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и GSGIX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.
Доходность на риск
DFGBX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск
DFGBX
GSGIX
Сравнение DFGBX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | GSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.18 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.63 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и GSGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и GSGIX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности GSGIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.74% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и GSGIX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и GSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -19.90% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.18% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -17.27% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -19.90% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.19% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.69% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.81% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и GSGIX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.49% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.23% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.34% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.62% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.09% | -2.16% |