Сравнение DFGBX с FCDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и FCDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и FCDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | -0.94% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.36% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FCDSX с доходностью -0.36%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
FCDSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и FCDSX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск
DFGBX
FCDSX
Сравнение DFGBX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | FCDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.39 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и FCDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и FCDSX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FCDSX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и FCDSX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и FCDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -22.33% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.78% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -22.33% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.32% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -5.14% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и FCDSX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.29% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.94% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.98% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.41% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.14% | -2.21% |