PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с DEXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFEV returned 57.15% vs 63.36% for DEXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.43% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно ниже, чем у DEXC с доходностью 37.31%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и DEXC

2026 (YTD)20252024
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%-0.61%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%

Correlation

The correlation between DFEV and DEXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between DFEV and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и DEXC

Секторы
DFEV
DEXC

Технологии

28.6%
42.7%

Финансовые услуги

16.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.6%

Промышленность

9.8%
9.2%

Энергетика

7.6%
2.7%

Сырьевые материалы

7.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Здравоохранение

3.3%
2.6%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.9%

Технологии

DFEV
28.6%
DEXC
42.7%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
DEXC
13.6%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
DEXC
5.6%

Промышленность

DFEV
9.8%
DEXC
9.2%

Энергетика

DFEV
7.6%
DEXC
2.7%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
DEXC
7.5%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
DEXC
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
DEXC
3.1%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
DEXC
2.6%

Недвижимость

DFEV
1.6%
DEXC
1.3%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
DEXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с FTHFDEXC с EEMSDEXC с STXE

Доходность на риск

DFEV vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.12

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.99

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

19.75

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.17

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DEXC

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-15.07%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.86%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.88%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.41%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DEXC

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 7.73%, в то время как у Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.61%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

18.28%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.44%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.73%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.73%

-3.31%

Сравнение комиссий DFEV и DEXC

И DFEV, и DEXC имеют комиссию равную 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DEXC

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DEXC в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFEV and DEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEXC has higher volatility (9.61%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 57.15% for DFEV. Both ETFs have the same 0.43% expense ratio. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 57.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV and DEXC have the same expense ratio: 0.43% per year.

DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.45% for DEXC.

They also come from different issuers: Dimensional and Dimensional Fund Advisors.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор