PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFETX с LZEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFETX returned 11.54%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFETX charges 0.37%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFETX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFETX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции LZEMX немного отстают с 11.01%.

DFETX

1 день
-0.66%
1 месяц
8.42%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.83%
1 год
57.92%
3 года*
25.69%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.54%

LZEMX

1 день
-1.08%
1 месяц
5.52%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.25%
1 год
54.81%
3 года*
28.77%
5 лет*
13.00%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFETX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		30.43%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		25.59%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Correlation

The correlation between DFETX and LZEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г.

0.89

The correlation between DFETX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с FCNTXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX

Доходность на риск

DFETX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
4.17

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
5.34

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.78

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.37

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

19.75

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFETX и LZEMX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFETXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-60.08%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.42%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.27%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-30.55%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.08%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.08%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-16.63%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и LZEMX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFETXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.40%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.02%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.43%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.33%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.39%

+0.23%

Сравнение комиссий DFETX и LZEMX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и LZEMX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности LZEMX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		6.32%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.63%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DFETX and LZEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFETX has higher volatility (7.65%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, DFETX dropped -62.33% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFETX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор