PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.39% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DFETX и LZEMX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFETX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.72

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.86

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

14.21

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFETX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и LZEMX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и LZEMX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-60.08%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.42%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-30.55%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-44.08%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-9.04%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-16.71%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и LZEMX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.72%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.30%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.11%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.34%

+0.06%