PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DFETX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.48% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DFETX и DEMIX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFETX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

3.23

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.37

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.84

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

19.15

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.23

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFETX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и DEMIX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и DEMIX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-63.15%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-20.32%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-43.95%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-46.29%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-18.94%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-18.54%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.14%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

19.21%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

28.39%

-16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

33.29%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

23.11%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

21.94%

-5.54%