PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.39%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.63% соответственно.

DFESX

1 день
2.23%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
30.36%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.51%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий DFESX и WAEMX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.82

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.20

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.78

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFESX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и WAEMX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.68%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и WAEMX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-66.35%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.38%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-44.88%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-44.88%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-22.97%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-16.87%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.65%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и WAEMX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.25%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.20%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.78%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.41%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.94%

-2.06%