PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFESX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFESX с GMAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, DFESX returned 19.61%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности DFESX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.

DFESX

1 день
0.36%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
14.77%
С начала года
20.63%
1 год
34.70%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.63%

GMAQX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
32.89%
С начала года
43.04%
1 год
63.27%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFESX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		20.63%29.95%7.16%14.58%-18.49%-1.17%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		43.04%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between DFESX and GMAQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between DFESX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с FQEMX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DEMIXGMAQX с EITEXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEXGMAQX с FSSGX

Доходность на риск

DFESX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFESXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.61

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.40

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.65

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

14.44

-4.86

DFESX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFESX и GMAQX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFESXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-41.97%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.77%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.64%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.44%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-16.50%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.43%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и GMAQX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеют волатильность 9.95% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFESXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.34%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

22.89%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

24.53%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.08%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.08%

-1.67%

Сравнение комиссий DFESX и GMAQX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и GMAQX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GMAQX в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.30%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		11.56%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFESX and GMAQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (10.34%) compared to DFESX (9.95%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFESX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор