PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.84% соответственно.

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DFESX и ESCIX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.59

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.42

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.47

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

14.33

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFESX и ESCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и ESCIX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и ESCIX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-48.76%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.84%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-36.59%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-48.76%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-0.74%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-13.45%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и ESCIX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

0.00%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.91%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.75%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.86%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.64%

-1.78%