PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFESX с EMPTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DFESX returned 8.64%/yr vs 6.21%/yr for EMPTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности DFESX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 26.33%.

DFESX

1 день
-5.14%
1 месяц
2.39%
С начала года
23.68%
6 месяцев
24.49%
1 год
41.89%
3 года*
22.31%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.81%

EMPTX

1 день
-3.97%
1 месяц
3.50%
С начала года
26.33%
6 месяцев
27.79%
1 год
55.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFESX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		23.68%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-13.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		26.33%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between DFESX and EMPTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between DFESX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с FQEMX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BEMIXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с PCSIX

Доходность на риск

DFESX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFESXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.52

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

17.07

-3.33

DFESX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFESX и EMPTX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFESXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-46.03%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.50%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.50%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-41.36%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.97%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-18.26%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и EMPTX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеют волатильность 11.42% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFESXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

11.28%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

18.99%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

21.41%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.80%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.63%

-3.30%

Сравнение комиссий DFESX и EMPTX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и EMPTX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности EMPTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.22%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.51%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFESX and EMPTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFESX has higher volatility (11.42%) compared to EMPTX (11.28%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFESX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор