Сравнение DFESX с EMPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).
DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFESX и EMPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFESX и EMPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.39% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -13.77% |
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 2.95% | 43.82% | 2.51% | 8.92% | -25.38% | -9.36% | 24.79% | 14.98% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.
DFESX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.51%
EMPTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFESX и EMPTX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFESX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск
DFESX
EMPTX
Сравнение DFESX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFESX | EMPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.26 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.84 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.42 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.35 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFESX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFESX и EMPTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и EMPTX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EMPTX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.68% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 1.86% | 1.91% | 3.40% | 3.20% | 3.84% | 11.93% | 1.50% | 2.75% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и EMPTX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и EMPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFESX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -46.03% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.50% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -41.73% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -11.81% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -18.72% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.94% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и EMPTX
Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 8.36%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFESX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.66% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.96% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.98% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.90% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 19.24% | -3.36% |