PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с TRVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с TRVI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 44.83%/yr for TRVI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и TRVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEN показывает доходность 13.12%, а TRVI немного выше – 13.50%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

TRVI

1 день
5.57%
1 месяц
-6.94%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.28%
1 год
130.31%
3 года*
75.70%
5 лет*
44.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и TRVI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%12.52%
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		13.50%203.88%207.46%-30.57%146.74%-67.68%-35.47%-60.53%

Correlation

The correlation between DFEN and TRVI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Trevi Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с TRVI:
TRVI с SCHDTRVI с PBYITRVI с DBVTTRVI с KTOSTRVI с ACMRTRVI с ARKWTRVI с AQST

Доходность на риск

DFEN vs. TRVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRVI
Ранг доходности на риск TRVI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c TRVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENTRVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.17

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.72

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.44

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

10.40

-6.10

DFEN vs. TRVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TRVI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и TRVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и TRVI

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке TRVI в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TRVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENTRVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-95.45%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-29.50%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-61.96%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-80.26%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-7.73%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-61.49%

+16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

12.58%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и TRVI

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENTRVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

13.78%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

39.38%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

60.39%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

88.26%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

99.35%

-27.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и TRVI

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как TRVI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and TRVI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to TRVI (13.78%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs TRVI's -95.45%.

TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и TRVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор