Сравнение DFEN с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
DFEN и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | -11.89% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 1.26% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 1.26%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и QTAP
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
DFEN vs. QTAP — Ранг доходности на риск
DFEN
QTAP
Сравнение DFEN c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.94 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.73 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 12.34 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и QTAP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и QTAP
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и QTAP
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -29.44% | -61.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -12.04% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -0.51% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -5.21% | -40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 1.68% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и QTAP
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 0.76% | +24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 2.75% | +45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 16.31% | +53.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 19.02% | +40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 19.02% | +52.32% |