PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с ESPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с ESPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs -34.62%/yr for ESPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и ESPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у ESPR с доходностью -14.86%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

ESPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-18.18%
1 год
162.50%
3 года*
35.36%
5 лет*
-34.62%
10 лет*
-14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и ESPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		-14.86%68.18%-26.42%-52.01%24.60%-80.77%-56.40%29.63%-30.13%75.39%

Correlation

The correlation between DFEN and ESPR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Esperion Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с ESPR:
ESPR с NUVBESPR с ZIMESPR с YCBDESPR с ASESPR с AQSTESPR с ARKFESPR с ACMR

Доходность на риск

DFEN vs. ESPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESPR
Ранг доходности на риск ESPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c ESPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENESPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.76

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.86

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.07

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.68

-3.39

DFEN vs. ESPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ESPR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и ESPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и ESPR

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ESPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENESPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-99.37%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-53.19%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-80.94%

+37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-97.16%

+41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-97.27%

+71.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-69.99%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

21.30%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и ESPR

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENESPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

1.06%

+26.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

61.44%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

92.66%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

91.79%

-31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

84.61%

-12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и ESPR

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как ESPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and ESPR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs ESPR's -99.37%.

ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и ESPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор