PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPR с AQST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESPR с AQST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESPR in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, ESPR returned -29.19%/yr vs 3.48%/yr for AQST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPR и AQST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPR показывает доходность -14.05%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.01%.

ESPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
1.60%
С начала года
-14.05%
1 год
183.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
-11.79%

AQST

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.51%
6 месяцев
17.96%
С начала года
-39.01%
1 год
-2.23%
3 года*
34.76%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPR и AQST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		-14.05%68.18%-26.42%-52.01%24.60%-80.77%-56.40%29.63%6.78%
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.		-39.01%81.46%76.24%123.92%-76.81%-27.29%-8.08%-7.62%-58.14%

Correlation

The correlation between ESPR and AQST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESPR:

$661.15M

AQST:

$391.27M

EPS

ESPR:

-$0.03

AQST:

-$0.58

Коэффициент P/S

ESPR:

1.86

AQST:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

ESPR:

$418.24M

AQST:

$50.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESPR:

$226.32M

AQST:

$20.92M

EBITDA (12 мес.)

ESPR:

$77.18M

AQST:

-$53.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esperion Therapeutics, Inc.

Aquestive Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ESPR:
ESPR с NUVBESPR с ZIMESPR с YCBDESPR с ASESPR с ACMRESPR с ARKFESPR с ARKW
Часто сравнивают с AQST:
AQST с ASAQST с WVEAQST с LYTSAQST с AVAHAQST с CVSAQST с IMRXAQST с TMC

Доходность на риск

ESPR vs. AQST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AQST
Ранг доходности на риск AQST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQST: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPR c AQST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPRAQSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.03

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.63

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.04

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.07

+7.71

ESPR vs. AQST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AQST равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPR и AQST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPR и AQST

Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и AQST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPRAQSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-96.68%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-60.61%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.94%

-63.55%

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.93%

-90.11%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-79.22%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.15%

-76.93%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

34.34%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPR и AQST

Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.75%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPRAQSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

17.11%

-15.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

50.53%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.39%

85.24%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.65%

82.71%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.40%

87.40%

-4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPR и AQST

Ни ESPR, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESPR и AQST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esperion Therapeutics, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.10M
14.45M
(ESPR) Общая выручка
(AQST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESPR и AQST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Esperion Therapeutics, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
ESPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AQST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ESPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

AQST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.

ESPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.

AQST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESPR and AQST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQST has higher volatility (17.11%) compared to ESPR (1.75%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs AQST's -96.68%.

ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPR и AQST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор