Сравнение DFEN с COTG
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
DFEN
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 63.19%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 2.17% | 11.37% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between DFEN and COTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. COTG — Ранг доходности на риск
DFEN
COTG
Сравнение DFEN c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.28 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и COTG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -25.69% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -23.48% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.27% | -8.35% | -36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.21% | 40.65% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 40.65% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.48% | 40.65% | +30.83% |
Сравнение комиссий DFEN и COTG
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и COTG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.74% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and COTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор