Сравнение DFEN с CMGG
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while CMGG is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -34.81%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 10.49% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
Correlation
The correlation between DFEN and CMGG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. CMGG — Ранг доходности на риск
DFEN
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFEN c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и CMGG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -56.75% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -45.94% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -23.52% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 68.93% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 68.93% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 68.93% | +2.68% |
Сравнение комиссий DFEN и CMGG
DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и CMGG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and CMGG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор