Сравнение DFEM с FFEM
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, DFEM returned 50.40% vs 68.49% for FFEM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FFEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и FFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 33.06%.
DFEM
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEM и FFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 25.59% | 29.51% | -0.82% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
Correlation
The correlation between DFEM and FFEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between DFEM and FFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. FFEM — Ранг доходности на риск
DFEM
FFEM
Сравнение DFEM c FFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | FFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 5.07 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 20.18 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 3.19 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.21 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и FFEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -16.29% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.57% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.56% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.41% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и FFEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.03% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 18.77% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.56% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.02% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.02% | -4.76% |
Сравнение комиссий DFEM и FFEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FFEM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и FFEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FFEM в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.82% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFEM and FFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFEM has higher volatility (9.03%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs FFEM's -16.29%.
On 1-year performance, FFEM leads with 68.49% vs 50.40% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 68.49% return vs 50.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.22% for FFEM.
They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.60% for FFEM.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и FFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор