PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEB с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DFEB returned 15.29% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

DFEB

1 день
-0.83%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и RSBY

2026 (YTD)20252024
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		5.07%11.79%3.74%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between DFEB and RSBY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.18

The correlation between DFEB and RSBY shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEB и RSBY

Секторы
DFEB
RSBY

Технологии

36.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

DFEB
36.2%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

DFEB
11.9%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

DFEB
10.9%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

DFEB
10.1%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

DFEB
8.4%
RSBY
4.2%

Промышленность

DFEB
8.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFEB
4.9%
RSBY
7.7%

Энергетика

DFEB
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

DFEB
2.3%
RSBY
1.4%

Недвижимость

DFEB
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

DFEB
1.8%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с DBEDFEB с MSDDDFEB с BNODFEB с FFEBDFEB с DDECDFEB с DOGGDFEB с RBIL
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

DFEB vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEBRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.72

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.51

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.55

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

5.96

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEB vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEB на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEB и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEBRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.72

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.19

+1.13

Просадки

Сравнение просадок DFEB и RSBY

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-23.32%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-7.95%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.04%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-13.76%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.40%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и RSBY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.18%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.93%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

8.51%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

11.78%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

13.53%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

13.53%

-4.57%

Сравнение комиссий DFEB и RSBY

DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и RSBY

DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DFEB and RSBY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (1.93%) compared to DFEB (1.18%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.07% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs 15.29% for DFEB. On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for DFEB.

DFEB is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: FT Vest and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 0.98% for RSBY.

DFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор