PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 6.78%/yr vs 5.17%/yr for EUDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции DFE превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.17% соответственно.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between DFE and EUDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.75

The correlation between DFE and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и EUDV

Секторы
DFE
EUDV

Промышленность

25.3%
21.0%

Финансовые услуги

9.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Сырьевые материалы

7.5%
11.0%

Технологии

7.1%
11.3%

Энергетика

6.9%
2.2%

Недвижимость

6.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.9%

Здравоохранение

3.5%
16.1%

Коммунальные услуги

3.5%
9.5%

Промышленность

DFE
25.3%
EUDV
21.0%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
EUDV
14.1%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
EUDV

-

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
EUDV
11.0%

Технологии

DFE
7.1%
EUDV
11.3%

Энергетика

DFE
6.9%
EUDV
2.2%

Недвижимость

DFE
6.3%
EUDV
2.0%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
EUDV
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
EUDV
10.9%

Здравоохранение

DFE
3.5%
EUDV
16.1%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
EUDV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

DFE vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.01

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.08

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.01

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-0.03

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.01

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFE и EUDV

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-37.51%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.63%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-13.69%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-37.51%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-37.51%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.67%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-8.61%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.22%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EUDV

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.55%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.16%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.06%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.14%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.42%

+2.35%

Сравнение комиссий DFE и EUDV

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EUDV

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DFE and EUDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (5.06%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, DFE leads with 6.78% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFE has performed better with a 6.78% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.71% for EUDV.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.55% for EUDV.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор