PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EUDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 5.73%/yr for EUDV. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFE charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции DFE превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.73% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

EUDV

1 день
0.35%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
4.88%
С начала года
6.99%
1 год
9.71%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.73%
Всё время*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

EUDV

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
$9.44K$7.21K$17.66K

Сравнение доходности по годам DFE и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		6.99%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between DFE and EUDV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.75

The correlation between DFE and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и EUDV

Секторы
DFE
EUDV

Промышленность

25.7%
19.5%

Финансовые услуги

10.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Сырьевые материалы

7.7%
12.4%

Энергетика

6.8%
2.2%

Технологии

6.8%
10.6%

Недвижимость

6.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.4%

Коммунальные услуги

3.5%
9.1%

Здравоохранение

3.4%
18.1%

Промышленность

DFE
25.7%
EUDV
19.5%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
EUDV
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
EUDV

-

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
EUDV
12.4%

Энергетика

DFE
6.8%
EUDV
2.2%

Технологии

DFE
6.8%
EUDV
10.6%

Недвижимость

DFE
6.5%
EUDV
2.8%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
EUDV
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
EUDV
11.4%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
EUDV
9.1%

Здравоохранение

DFE
3.4%
EUDV
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUS
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с SPYEUDV с PRF

Доходность на риск

DFE vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.69

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.06

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

2.73

+1.30

DFE vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и EUDV

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-37.51%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.63%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-13.69%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-37.51%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-37.51%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-8.52%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EUDV

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 3.60% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.53%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.07%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.23%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.91%

+2.30%

Сравнение комиссий DFE и EUDV

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EUDV

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EUDV в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.01%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DFE and EUDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDV has higher volatility (3.66%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, DFE leads with 7.91% vs 5.73% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFE has performed better with a 7.91% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.01% for EUDV.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.55% for EUDV.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор