PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDPX с DFDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDPX с DFDMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) and DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) are both mutual funds - DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDPX returned 12.11%/yr vs 8.77%/yr for DFDMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFDPX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for DFDMX.

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и DFDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDPX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции DFDPX превзошли акции DFDMX по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.77% соответственно.

DFDPX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.09%
1 год
1.47%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.60%
10 лет*
12.11%

DFDMX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-10.26%
3 года*
3.81%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDPX и DFDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-2.19%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-10.31%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%

Correlation

The correlation between DFDPX and DFDMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.96

The correlation between DFDPX and DFDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Premier Growth Fund

DF Dent Midcap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDSXDFDPX с BPTRXDFDPX с BBLIXDFDPX с BLUEXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADXDFDPX с AMRGX
Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDSXDFDMX с BFGIXDFDMX с VOODFDMX с FSMAXDFDMX с VMGMXDFDMX с SSMGX

Доходность на риск

DFDPX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDPXDFDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.63

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.81

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.44

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-0.94

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. DFDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDPXDFDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и DFDMX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и DFDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDPXDFDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-40.46%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-22.32%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-22.32%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-40.46%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-40.46%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-18.35%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.06%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

10.53%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и DFDMX

Текущая волатильность для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) составляет 3.54%, в то время как у DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDPXDFDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.84%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.26%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.81%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

20.82%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.45%

+0.68%

Сравнение комиссий DFDPX и DFDMX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и DFDMX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		7.52%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%

Часто задаваемые вопросы

DFDPX and DFDMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to DFDPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFDPX dropped -58.16% vs DFDMX's -40.46%.

DFDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDPX и DFDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор