Сравнение DFDPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DFDPX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDPX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund	-12.01%	6.88%	14.77%	24.60%	-28.05%	17.01%	28.33%	42.94%	1.71%	-0.75%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFDPX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

DFDPX

1 день: 2.94%

1 месяц: -6.23%

С начала года: -12.01%

6 месяцев: -13.19%

1 год: -3.17%

3 года*: 7.69%

5 лет*: 2.31%

10 лет*: 11.24%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DF Dent Premier Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DFDPX:

DFDPX с DFDMX DFDPX с TILIX DFDPX с ACIHX DFDPX с ADX DFDPX с AMRGX DFDPX с BBLIX DFDPX с BLUEX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DFDPX и SWLGX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DFDPX

DF Dent Premier Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DFDPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFDPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFDPX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.15	0.83	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.09	1.35	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.19	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.14	1.17	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.44	4.02	-4.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFDPX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.15	0.83	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.58	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.70	-0.27

Корреляция

Корреляция между DFDPX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и SWLGX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund	8.36%	7.36%	14.66%	18.69%	0.00%	7.37%	2.26%	7.21%	9.12%	9.82%	4.48%	13.48%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и SWLGX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFDPX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.16%	-32.69%	-25.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.08%	-16.16%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.38%	-32.69%	-2.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.37%	-13.03%	-2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-7.13%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.52%	4.69%	+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и SWLGX

Текущая волатильность для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) составляет 5.51%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFDPX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.51%	6.73%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.76%	12.40%	-1.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.05%	22.57%	-3.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.19%	21.52%	+0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.13%	22.81%	-1.68%

Сравнение DFDPX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и SWLGX

Сравнение доходности по годам DFDPX и SWLGX

Доходность по периодам

DFDPX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFDPX и SWLGX

Доходность на риск

DFDPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

DFDPX

SWLGX

Сравнение DFDPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFDPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)