PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDPX с DFDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDPX с DFDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) and DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDPX returned 12.11%/yr vs 8.97%/yr for DFDSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFDPX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for DFDSX.

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и DFDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDPX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DFDSX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции DFDPX превзошли акции DFDSX по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.97% соответственно.

DFDPX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.09%
1 год
1.47%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.60%
10 лет*
12.11%

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDPX и DFDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-2.19%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%

Correlation

The correlation between DFDPX and DFDSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.87

The correlation between DFDPX and DFDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Premier Growth Fund

DF Dent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDMXDFDPX с BPTRXDFDPX с BLUEXDFDPX с BBLIXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADXDFDPX с AMRGX
Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX

Доходность на риск

DFDPX vs. DFDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c DFDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDPXDFDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.01

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.12

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.01

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-0.02

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. DFDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DFDSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и DFDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDPXDFDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и DFDSX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DFDSX в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и DFDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDPXDFDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-37.88%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-17.07%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-24.53%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-37.88%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-37.88%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-14.31%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.02%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

6.91%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и DFDSX

Текущая волатильность для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) составляет 3.54%, в то время как у DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDPXDFDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.10%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.70%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

17.80%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

22.12%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.69%

-0.56%

Сравнение комиссий DFDPX и DFDSX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DFDSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и DFDSX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		7.52%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDPX and DFDSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (4.10%) compared to DFDPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFDPX dropped -58.16% vs DFDSX's -37.88%.

DFDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDPX и DFDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор