PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDPX с DFDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDPX с DFDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX).

DFDPX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2001 г.. DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и DFDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDPX и DFDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-12.01%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-8.32%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFDPX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у DFDSX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции DFDPX превзошли акции DFDSX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.89% соответственно.

DFDPX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-3.17%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.31%
10 лет*
11.24%

DFDSX

1 день
3.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-4.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Premier Growth Fund

DF Dent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDMXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADXDFDPX с AMRGXDFDPX с BBLIXDFDPX с BLUEXDFDPX с BPTRX
Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с KSOAX

Сравнение комиссий DFDPX и DFDSX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DFDSX в 1.05%.

DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund

Доходность на риск

DFDPX vs. DFDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c DFDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDPXDFDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.12

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.25

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-0.72

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. DFDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFDSX равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и DFDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDPXDFDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFDPX и DFDSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и DFDSX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		8.36%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и DFDSX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DFDSX в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и DFDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDPXDFDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-37.88%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-17.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-37.88%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-37.88%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-20.27%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.93%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.92%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и DFDSX

Текущая волатильность для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) составляет 5.51%, в то время как у DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDPXDFDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.28%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.88%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

22.04%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

22.17%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.70%

-0.57%