Сравнение DFDMX с SGFFX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.14%/yr vs 15.94%/yr for SGFFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 9.14% против 15.94% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 9.14%
SGFFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение доходности по годам DFDMX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -9.79% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | -0.60% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between DFDMX and SGFFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and SGFFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
DFDMX
SGFFX
Сравнение DFDMX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.51 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и SGFFX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -62.10% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -15.33% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -39.29% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -40.24% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -50.45% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -19.26% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -22.16% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 4.64% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и SGFFX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеют волатильность 5.21% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.69% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 13.55% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 27.10% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 28.00% | -7.56% |
Сравнение комиссий DFDMX и SGFFX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и SGFFX
Ни DFDMX, ни SGFFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and SGFFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.21%) compared to SGFFX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор