Сравнение DFDMX с SGFFX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.00%/yr vs 15.76%/yr for SGFFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 9.00% против 15.76% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
SGFFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам DFDMX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 3.26% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between DFDMX and SGFFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and SGFFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
DFDMX
SGFFX
Сравнение DFDMX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.62 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.05 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и SGFFX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -62.10% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -15.33% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -39.29% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -40.24% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -50.45% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -16.12% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -22.15% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 4.67% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и SGFFX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Sparrow Growth Fund (SGFFX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.40% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.92% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.52% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 27.03% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 28.00% | -7.60% |
Сравнение комиссий DFDMX и SGFFX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и SGFFX
Ни DFDMX, ни SGFFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and SGFFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.05%) compared to SGFFX (4.40%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор