Сравнение DFCSX с VEUPX
DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) and VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, DFCSX returned 9.49%/yr vs 9.27%/yr for VEUPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFCSX charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for VEUPX.
Доходность
Сравнение доходности DFCSX и VEUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFCSX на уровне 5.75% и VEUPX на уровне 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCSX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции VEUPX немного отстают с 9.27%.
DFCSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.49%
VEUPX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам DFCSX и VEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 5.75% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 5.75% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
Correlation
The correlation between DFCSX and VEUPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between DFCSX and VEUPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCSX vs. VEUPX — Ранг доходности на риск
DFCSX
VEUPX
Сравнение DFCSX c VEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCSX | VEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.63 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCSX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFCSX и VEUPX
Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и VEUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCSX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -36.83% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.96% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -13.96% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -32.69% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -36.83% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.37% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -8.38% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCSX и VEUPX
Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCSX | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.38% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.58% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.24% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.39% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.24% | -0.33% |
Сравнение комиссий DFCSX и VEUPX
DFCSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCSX и VEUPX
Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VEUPX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 2.85% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.82% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFCSX and VEUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEUPX has higher volatility (5.38%) compared to DFCSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs VEUPX's -36.83%.
VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCSX и VEUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор