Сравнение DFCMX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.48% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и NPV
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
DFCMX vs. NPV — Ранг доходности на риск
DFCMX
NPV
Сравнение DFCMX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.29 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 0.44 | +5.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.06 | +1.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.31 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 0.75 | +23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.29 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | -0.12 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.19 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.29 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и NPV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и NPV
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и NPV
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -44.25% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.95% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -44.25% | +42.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -44.25% | +42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -17.24% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.15% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.77% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и NPV
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 2.60% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 5.25% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 9.06% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 13.51% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 13.19% | -12.31% |