Сравнение DFCFX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.78% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и TNSHX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DFCFX
TNSHX
Сравнение DFCFX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.83 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.29 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.45 | +2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.67 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.23 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.83 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.03 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и TNSHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и TNSHX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и TNSHX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -5.99% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.13% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -5.99% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -5.99% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.90% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.31% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и TNSHX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.23% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.99% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.22% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.80% | +1.33% |