Сравнение DFCFX с SEACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и SEACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и SEACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции SEACX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.17% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и SEACX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SEACX в 0.72%.
Доходность на риск
DFCFX vs. SEACX — Ранг доходности на риск
DFCFX
SEACX
Сравнение DFCFX c SEACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | SEACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.00 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.44 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.17 | +2.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.64 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.46 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.00 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.66 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и SEACX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и SEACX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SEACX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и SEACX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и SEACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -16.96% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.62% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -16.34% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -16.96% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.41% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.79% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и SEACX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.61% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.51% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 4.11% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.82% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.88% | -0.75% |