PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCFX с PSHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).

DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и PSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCFX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции PSHYX немного впереди с 2.51%.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX

Сравнение комиссий DFCFX и PSHYX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PSHYX в 0.46%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFCFX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXPSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.51

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.72

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.38

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.15

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

9.56

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PSHYX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.51

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFCFX и PSHYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и PSHYX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и PSHYX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и PSHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFXPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-12.98%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.13%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-5.88%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-12.98%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.63%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и PSHYX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFXPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.53%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.34%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.12%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.22%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.47%

+0.66%