PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с PIFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и PIFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и PIFZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
-0.26%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCFX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции PIFZX немного впереди с 2.50%.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

PIFZX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Сравнение комиссий DFCFX и PIFZX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.


Доходность на риск

DFCFX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXPIFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.83

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.85

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.39

+2.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.71

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

10.63

-5.08

DFCFX vs. PIFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PIFZX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и PIFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXPIFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.83

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFCFX и PIFZX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и PIFZX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PIFZX в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и PIFZX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и PIFZX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXPIFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-10.46%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.74%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-10.46%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-10.46%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.91%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и PIFZX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXPIFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.78%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.49%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.42%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.90%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.66%

+0.47%