Сравнение DFCFX с PIFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и PIFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и PIFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCFX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции PIFZX немного впереди с 2.50%.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и PIFZX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.
Доходность на риск
DFCFX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск
DFCFX
PIFZX
Сравнение DFCFX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | PIFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.83 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.39 | +2.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.71 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.63 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.83 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и PIFZX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и PIFZX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PIFZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и PIFZX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и PIFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -10.46% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.74% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -10.46% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -10.46% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.91% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и PIFZX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.78% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.49% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.42% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.90% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.66% | +0.47% |