Сравнение DFCFX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.27% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и GLDYX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
DFCFX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
DFCFX
GLDYX
Сравнение DFCFX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.57 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.67 | +2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.03 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 17.82 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.65 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и GLDYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и GLDYX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и GLDYX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -11.73% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.04% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -6.68% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -6.68% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.17% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и GLDYX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.93% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.44% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.81% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.55% | +1.58% |