PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с FEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с FEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и FEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и FEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%46.15%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 6.77%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES

Сравнение комиссий DFCEX и FEMVX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. FEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c FEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXFEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.85

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.13

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

11.81

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. FEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMVX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и FEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXFEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между DFCEX и FEMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и FEMVX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FEMVX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и FEMVX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и FEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXFEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-30.54%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.20%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-30.54%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.38%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-7.85%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и FEMVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXFEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.31%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.12%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.35%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.35%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.77%

0.00%