Сравнение DFAX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
DFAX и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и VEU
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
DFAX vs. VEU — Ранг доходности на риск
DFAX
VEU
Сравнение DFAX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.32 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.57 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 9.83 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и VEU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и VEU
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и VEU
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -61.52% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.43% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.36% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -13.23% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и VEU
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.40% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.65% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.61% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.25% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.83% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.13% | -1.27% |