PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с VEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAX is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.28%/yr vs 19.48%/yr for VEU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 13.35%, а VEU немного выше – 13.93%.

DFAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.07%
1 год
30.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.93%
1 месяц
-0.49%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.65%
1 год
29.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		13.35%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.93%32.35%5.56%15.84%-15.58%-1.94%

Correlation

The correlation between DFAX and VEU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.99

The correlation between DFAX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и VEU

Секторы
DFAX
VEU

Технологии

19.1%
21.6%

Финансовые услуги

17.7%
22.6%

Промышленность

17.4%
15.0%

Сырьевые материалы

10.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Энергетика

6.1%
4.7%

Здравоохранение

5.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

DFAX
19.1%
VEU
21.6%

Финансовые услуги

DFAX
17.7%
VEU
22.6%

Промышленность

DFAX
17.4%
VEU
15.0%

Сырьевые материалы

DFAX
10.6%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

DFAX
9.5%
VEU
8.0%

Энергетика

DFAX
6.1%
VEU
4.7%

Здравоохранение

DFAX
5.8%
VEU
6.7%

Потребительский защитный сектор

DFAX
4.8%
VEU
4.9%

Коммуникационные услуги

DFAX
4.3%
VEU
4.5%

Коммунальные услуги

DFAX
2.9%
VEU
3.0%

Недвижимость

DFAX
1.9%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VT
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DFAX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.48

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.60

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

9.92

+0.70

DFAX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VEU

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-61.52%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.43%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.69%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.28%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-13.10%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VEU

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 6.72% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.48%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.39%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.30%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.08%

-0.93%

Сравнение комиссий DFAX и VEU

DFAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VEU

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VEU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.34%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.54%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.87%) compared to DFAX (6.72%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs VEU's -61.52%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.28% vs 19.48% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.28% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DFAX.

VEU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.34% for DFAX.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.04% for VEU.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор