Сравнение DFAW с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
DFAW и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAW и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAW и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и WRND
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAW vs. WRND — Ранг доходности на риск
DFAW
WRND
Сравнение DFAW c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAW | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.53 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAW | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.60 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DFAW и WRND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и WRND
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и WRND
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAW | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -27.16% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.75% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.52% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.17% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.29% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и WRND
Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAW | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.05% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 13.27% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 20.63% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.78% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.78% | -4.21% |