PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 24.37% for NZAC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и NZAC

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%13.15%

Correlation

The correlation between DFAW and NZAC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between DFAW and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и NZAC

Секторы
DFAW
NZAC

Технологии

24.8%
34.3%

Финансовые услуги

15.5%
13.1%

Промышленность

13.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.2%

Здравоохранение

7.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.5%

Энергетика

6.0%
1.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Недвижимость

2.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Технологии

DFAW
24.8%
NZAC
34.3%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
NZAC
13.1%

Промышленность

DFAW
13.6%
NZAC
7.3%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
NZAC
8.2%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
NZAC
7.8%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
NZAC
8.5%

Энергетика

DFAW
6.0%
NZAC
1.2%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
NZAC
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
NZAC
1.0%

Недвижимость

DFAW
2.4%
NZAC
5.2%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
NZAC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

DFAW vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.89

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.68

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.42

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.52

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.89

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.62

+1.02

Просадки

Сравнение просадок DFAW и NZAC

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-33.72%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.10%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.43%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.32%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и NZAC

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.65%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.35%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.94%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.81%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.14%

-2.69%

Сравнение комиссий DFAW и NZAC

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и NZAC

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAW and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs NZAC's -33.72%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 24.37% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.54% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.12% for NZAC.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор