Сравнение DFAW с NZAC
DFAW (Dimensional World Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, DFAW returned 26.80% vs 18.73% for NZAC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности DFAW и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 5.55%.
DFAW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам DFAW и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 11.73% | 20.62% | 15.49% | 11.44% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.55% | 20.55% | 16.67% | 13.03% |
Correlation
The correlation between DFAW and NZAC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DFAW and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAW vs. NZAC — Ранг доходности на риск
DFAW
NZAC
Сравнение DFAW c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAW | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.86 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 7.75 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAW и NZAC
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAW | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -33.72% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.81% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -5.31% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и NZAC
Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 4.93%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAW | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.31% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.31% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 13.62% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.94% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.13% | -2.56% |
Сравнение комиссий DFAW и NZAC
DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и NZAC
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.58% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFAW and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NZAC has higher volatility (5.31%) compared to DFAW (4.93%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs NZAC's -33.72%.
On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 18.73% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.58% for DFAW.
They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.12% for NZAC.
DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAW и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор