Сравнение DFAU с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DFAU и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и USPX
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. USPX — Ранг доходности на риск
DFAU
USPX
Сравнение DFAU c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.97 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и USPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и USPX
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и USPX
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -31.21% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.48% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -24.60% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.81% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.51% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и USPX
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.39% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.73% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.75% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.15% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.98% | +0.89% |