Сравнение DFAU с BUFH
DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
DFAU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAU и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 11.85% | 13.11% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DFAU and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAU vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DFAU
BUFH
Сравнение DFAU c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.91 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и BUFH
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -1.53% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.18% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 2.36% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 2.36% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 2.36% | +14.37% |
Сравнение комиссий DFAU и BUFH
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и BUFH
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.89% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFAU and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BUFH.
DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFAU и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор