PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с SBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с SBI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and SBI (Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, DFAPX returned 2.03%/yr vs 1.44%/yr for SBI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и SBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SBI с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции SBI по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.44% соответственно.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

SBI

1 день
-0.26%
1 месяц
2.93%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.76%
3 года*
6.83%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и SBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
SBI
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.		3.94%5.95%6.83%5.37%-18.45%7.91%4.62%12.78%-6.59%2.42%

Correlation

The correlation between DFAPX and SBI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.27

The correlation between DFAPX and SBI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с BILDXDFAPX с DGSFXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с SBI:
SBI с CRAIXSBI с TCPYXSBI с PCGTXSBI с HACBXSBI с SSAFXSBI с DUTMXSBI с SOXQ

Доходность на риск

DFAPX vs. SBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SBI
Ранг доходности на риск SBI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c SBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXSBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.74

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.80

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.47

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.78

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. SBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и SBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXSBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и SBI

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки SBI в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и SBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXSBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-33.70%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.77%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-8.90%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.21%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-25.21%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.11%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.68%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и SBI

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.32%, в то время как у Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXSBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.15%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.19%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

6.79%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

8.94%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

9.74%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и SBI

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SBI в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
SBI
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.		6.49%6.56%6.23%3.76%3.72%2.93%3.07%3.59%4.32%4.58%5.01%4.70%

Часто задаваемые вопросы

DFAPX and SBI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBI has higher volatility (2.15%) compared to DFAPX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs SBI's -33.70%.

SBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и SBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор